Streszczenie wykonawcze
Weryfikacja spójności wskazuje na obecność obszarów, w których wynik modelu jest wrażliwy na parametry o wysokiej dźwigni oraz na niejawne założenia. W trybie decyzyjnym należy ograniczyć użycie modelu do zdefiniowanych granic ważności.
- Wynik: Model jest spójny w ograniczonym korytarzu danych.
- Ryzyko główne (CRITICAL): brak jawnych warunków brzegowych.
- Rekomendacja: wprowadzić bramki decyzyjne i ścieżkę audytu.
Postawa decyzyjna: decyzja jest obronna tylko wtedy, gdy granice ważności są jawne i egzekwowalne.
Zakres i założenia
Poniższy fragment pokazuje typowe elementy raportu integralności modelu: definicje wejść, założenia i ograniczenia oraz przypisanie odpowiedzialności.
| Element | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| Wejścia | Źródła danych, częstotliwość, walidacja wejść | Wymagana kontrola spójności i kompletności |
| Założenia | Założenia jawne i niejawne; parametry wysokiej dźwigni | Każde założenie ma właściciela i uzasadnienie |
| Ograniczenia | Strefy nieważności, ryzyko dryfu, brak danych | Wynik poza zakresem = brak użycia decyzyjnego |
Granice ważności
Granice ważności określają, kiedy wynik modelu może być użyty jako podstawa decyzji, a kiedy należy zastosować tryb eskalacji (komitet / analiza dodatkowa / zakaz użycia).
- Granice są sformułowane jako warunki brzegowe (korytarz danych).
- Każde przekroczenie granicy generuje wpis w ścieżce audytu.
- Granice są powiązane z ryzykami (rejestr) i bramkami kontrolnymi.
Rejestr ryzyk
Przykład tabeli rejestru ryzyk (skrót). W wersji właściwej każda pozycja ma: status, właściciela, termin, bramkę kontrolną i dowód wdrożenia.
| Poziom | Ryzyko | Właściciel | Bramka |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | Brak jawnych warunków brzegowych / brak definicji strefy nieważności. | Compliance + Owner modelu | Gate-01: granice ważności zatwierdzone |
| MAJOR | Wysoka wrażliwość na parametr o wysokiej dźwigni bez ownera. | Owner modelu | Gate-02: własność założeń przypisana |
| MODERATE | Ryzyko dryfu danych wejściowych bez monitoringu. | Data Steward | Gate-03: monitoring dryfu |
Decision Audit Trail (ścieżka audytu decyzji)
Ścieżka audytu to formalny zapis: wejścia → logika → decyzja → odpowiedzialność. Jej celem jest obronność decyzji przy audycie wewnętrznym lub zewnętrznym.
- Wejścia: źródła danych + walidacja + data snapshot.
- Logika: reguły / model / wyjątki / fallback.
- Decyzja: kto podjął, na jakiej podstawie, jakie ograniczenia.
- Odpowiedzialność: owner + zatwierdzenie + bramka.
Wymóg instytucjonalny: jeśli nie można opisać ścieżki audytu, wynik nie powinien sterować decyzją.
Załącznik: definicje i kontrolki
- Granica ważności: warunek brzegowy dopuszczalnego użycia wyniku.
- Bramka decyzyjna: kontrola wymuszająca audytowalność.
- Właściciel (owner): osoba odpowiedzialna za założenie / parametr / kontrolkę.
Ten dokument jest przykładem struktury. Właściwy raport jest dostosowywany do obszaru audytu i uzgodnionego obiegu dokumentów.